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深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于做好完善深圳债券市场基础制度建设相关准备工作的通知

　　张数

　　O

尚未发放的已派息金额或
　　已兑付本息金额

　　空


　　请各会员单位及结算参与人根据本通知于2012 年6 月上旬做好相关技术准备工作。深交所和中国结算深圳分公司将择机组织联网测试，测试事宜另行通知。

　　附件三：
关于做好提高债券质押式回购效率业务准备的通知

各会员及相关单位：
　　为适应债券市场发展的需要，提高债券质押式回购的效率，深交所和中国结算深圳分公司决定提高债券质押式回购业务效率，为此对《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.60 ）进行了调整。现将相关事项公告如下：
　　一、债券质押式回购业务说明
　　目前深市债券（含国债、企业债、公司债、分离交易可转换债券，下同）质押式回购实行“T 日质押解押，T＋1 日可用”模式，即T 日申报质押债券，收市后才完成质押，折算成的标准券T＋1 日可用于债券回购交易或解押；T 日申报解押债券，收市后才完成解押，解押债券T＋1 日可卖出或再次质押。
　　债券质押式回购实施“T 日质押解押，T 日可用”模式后，关于债券回购交易的规定具体如下：
　　投资者T 日在竞价系统购买的债券，经确认后，T 日可在竞价系统质押；综合协议交易平台T 日购买的债券，T＋1 日可在竞价系统质押；
　　投资者T 日申报的债券质押委托，经确认后，其质押债券折算成的标准券T 日可用于竞价系统和综合协议交易平台的债券回购交易；
　　投资者T 日在竞价系统申报的债券解押委托，经确认后，解押债券T 日可在竞价系统和综合协议交易平台卖出；
　　T日申报的质押债券，T 日可以解押；T 日申报的解押债券，T 日可以再次质押；
　　只在综合协议交易平台挂牌交易的债券不得用于质押和解押；
　　债券质押和解押委托只能在竞价系统通过《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.60 ）中的委托库SJSWT.dbf 申报，不能在综合协议交易平台申报。

　　二、数据接口规范相关调整
　　《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.60）约定，对于非实时债券质押式回购业务，要求出质人在办理债券转入质押库业务时，在委托库SJSWT.dbf 中填写无股份冻结质押业务的出质人申报记录，其中WTYWLB （业务类别）字段填写AS， WTWTJG（委托价格）字段固定填为9999.99（表示质权人交易单元代码）；出质人在办理债券转出质押库业务时，要求在委托库SJSWT.dbf 中填写无股份冻结解押业务的出质人申报记录，其中WTYWLB 字段（业务类别）填写CB，WTWTJG 字段（委托价格）固定填为9999.99（表示质权人交易单元代码）。
　　在债券质押式回购业务改为实时模式后，上述接口约定被废除，同时在委托库SJSWT.dbf 中新增两类委托用于债券实时质押和解押业务申报，相应地在回报库SJSHB.dbf 也增加了成交回报记录类别。此外，由于债券质押和解押申报由交易所系统实时确认，不允许撤单，所以在接口规范中没有定义债券质押和解押业务的撤单委托。
　　《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.60 ）的调整具体如下：


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