*注：本篇法规已被：上海期货交易所关于公布《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》修订案和《上海期货交易所异常交易监控暂行规定有关处理标准和处理程序》修订案的通知(2012)（发布日期：2012年7月20日，实施日期：2012年7月23日）废止上海期货交易所关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理程序的通知
（上期交监查字［2010］266号）
各会员单位：
为加强对期货市场异常交易行为的监管，遏制过度交易，严厉打击各类违法违规行为，根据《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的相关内容，就异常交易行为的处理标准及处理程序通知如下：
一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为的处理标准及处理程序
（一）处理标准
1、客户异常交易行为达到以下情形之一的，视作达到交易所自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序：
（1）客户单日自成交次数超过5次（含5次），构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的。
（2）客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次），构成“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。
（3）客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），构成“日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。
单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。
2、客户单日在多个合约上因频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。
（二）处理程序
1、客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下处理程序进行处理：
客户第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时将交易所提示转达客户，责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止。
同一客户第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时将客户异常交易行为向会员通报。如客户两次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所将于次日闭市前约见该会员的总经理及首席风险官谈话，要求会员及时制止客户不当交易行为，会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；如客户两次达到交易所处理标准的交易行为未发生在同一会员的，交易所于当日对客户第二次所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时制止客户不当交易行为。
