一般市场风险资本要求的计算采用到期日法。时段的划分和各时段的风险权重见表一，时区的划分和匹配的风险权重见表二。
第一，各时段的头寸乘以相应的风险权重计算各时段的加权头寸；
第二，各时段的加权多、空头头寸可相互对冲的部分乘以10%得出垂直资本要求；
第三，各时段的加权多头头寸和加权空头头寸进行抵消得出各个时段的加权头寸净额；将在各时区内各时段的加权头寸净额之间的可相互对冲的部分乘以表二所列的第一组权重得出各个时区内的横向资本要求；
第四，各时区内各时段的加权头寸净额进行抵消，得出各时区加权头寸净额；每两个时区加权头寸净额之间可相互对冲的部分乘以表二所列的第二组权重得出时区间的横向资本要求。
第五，各时期加权头寸净额进行抵消，得出整个交易账户的加权净多头或空头头寸所对应的资本要求。
表一：时段和权重
息票利率不小于3%
| 息票利率小于3%?
| 风险权重
| 假定的收益变化
|
不长于1个月
| 不长于1个月
| 0.00%?
| 1.00
|
1至3个月
| 1至3个月
| 0.20%?
| 1.00
|
3至6个月
| 3至6个月
| 0.40%?
| 1.00
|
6至12个月
| 6至12个月
| 0.70%?
| 1.00
|
1至2年
| 1.0至1.9年
| 1.25%?
| 0.90
|
2至3年
| 1.9至2.8年
| 1.75%?
| 0.80
|
3至4年
| 2.8至3.6年
| 2.25%?
| 0.75
|
4至5年
| 3.6至4.3年
| 2.75%?
| 0.75
|
5至7年
| 4.3至5.7年
| 3.25%?
| 0.70
|
7至10年
| 5.7至7.3年
| 3.75%?
| 0.65
|
10至15年
| 7.3至9.3年
| 4.50%?
| 0.60
|
15至20年
| 9.3至10.6年
| 5.25%?
| 0.60
|
20年以上
| 10.6至12年
| 6.00%?
| 0.60
|
| 12至20年
| 8.00%?
| 0.60
|
| 20年以上
| 12.50%?
| 0.60
|
