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上海证券交易所关于发布实施《上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易试行办法》的通知[失效]


  本平台对外公开发布确定报价信息和成交行情。交易商采用匿名报价的,本平台只对外揭示其报价价格和数量信息,不披露报价方名称。

  第二十八条 本平台挂牌的、可作为集中竞价交易回购质押券的固定收益证券,其质押券的提交和转回可通过本平台申报。

  一级交易商通过本平台提交的质押券,当日可用于集中竞价交易中的回购交易。其他交易商通过本平台申报提交的质押券,可于提交成功的下一交易日用于回购交易。

  交易商通过本平台申报转回的质押券,当日不得卖出,但一级交易商履行做市义务时除外。

第四章 隔夜回购

  第二十九条 本办法所称隔夜回购,指交易商将持有的国债按本办法规定的价格卖出的同时,与买方约定在下一交易日(即到期日),再由卖方以本办法规定的价格向买方购回该笔国债的交易行为。

  第三十条 一级交易商做市证券账户内当日可用于交收的国债出现不足的,本所将根据《固定收益证券综合电子平台交易主协议》中的相关授权及本办法的相关规定,通过本平台自动实行隔夜回购,以对该不足部分进行补券。

  第三十一条 交易商在本平台注册的证券账户内的国债作为前条规定的隔夜回购中的补券券源,但当日已经申报作为质押券的国债除外。交易商可申报其特定证券账户内的国债不作为补券券源。

  每日现券交易结束后,本平台统计当日各授权出借国债的交易商证券账户内相应单只国债的可出借数量(包括账户内存量国债和当日净买入的国债),按照从大到小的顺序确定前款规定的补券券源。

  第三十二条 国债付息登记日,本平台不对一级交易商做市证券账户内的不足部分通过隔夜回购进行补券处理,一级交易商应在此前自行补足相应国债。

  第三十三条 隔夜回购的期限为1天。到期日为非交易日的,即顺延至下一个交易日。

  隔夜回购到期日,原卖方所购回的国债当日可以卖出。

  第三十四条 隔夜回购实行“一次成交、两次清算”。其初次清算价格为交易日对应国债的参考价格(净价)加上交易日对应国债的应计利息,到期清算价格与初次清算价格相同。

第五章 监督管理

  第三十五条 本所对本平台交易进行实时监控,对异常交易及其他违法违规行为,按照本所相关规定处理。


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