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金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法

  对于高风险的衍生产品交易种类,金融机构应对交易对手的资格和条件做出专门规定。
  在履行本条要求时,金融机构可根据诚实信用原则合理地依赖交易对手提供的正式书面文件。
  第十九条 金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务,应向该机构或个人充分揭示衍生产品交易的风险,并取得该机构或个人的确认函,确认其已理解并有能力承担衍生产品交易的风险。
  金融机构对该机构或个人披露的信息应至少包括:
  (一)衍生产品合约的内容及内在风险概要;
  (二)影响衍生产品潜在损失的重要因素。
  第二十条 金融机构应适当合理地运用担保等各种信用风险缓解措施来减少交易对手的信用风险,选择适当的方法和模型对信用风险进行评估,并采取相应的风险控制措施。
  第二十一条 金融机构应运用适当的风险评估方法或模型对衍生产品交易的市场风险进行评估,按市价原则管理市场风险,调整交易规模、类别及风险敞口的水平。
  第二十二条 金融机构应根据衍生产品交易的规模与类别,作好充分的流动性安排,确保在市场交易异常情况下,具备足够的履约能力。
  第二十三条 金融机构应建立健全控制操作风险的机制和制度,严格控制操作风险。
  第二十四条 金融机构应建立健全控制法律风险的机制和制度,严格审查交易对手的法律地位和交易资格。金融机构与交易对手签订衍生产品交易合约时应参照国际公认的法律文件,充分考虑发生违约事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素,采取有效措施防范交易合约起草、谈判和签订等过程中的法律风险。
  第二十五条 金融机构应按照中国银行业监督管理委员会的规定向中国银行业监督管理委员会报送与衍生产品交易有关的会计、统计报表及其他报告。
  金融机构应按照中国银行业监督管理委员会关于信息披露的规定,对外披露从事衍生产品交易的风险状况、损失状况、利润变化及异常情况。
  第二十六条 中国银行业监督管理委员会有权随时检查金融机构有关衍生产品交易业务的资料和报表,定期检查金融机构的风险管理制度、内部控制制度和业务处理系统是否与其从事的衍生产品交易业务种类相适应。


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