3.1.3 报价
询价交易方式下,报价包括意向报价、双向报价和对话报价三种报价方式。意向报价和双向报价不可直接确认成交;对话报价经对手方确认即可成交,属于要约报价。交易系统按债券交易子市场设置相应报价方式。
3.1.3.1 意向报价是指交易成员向全市场、特定交易成员和/或系统用户发出的,表明其交易意向的报价。受价方可以根据意向报价向报价方发送对话报价,进行格式化询价。
3.1.3.2 双向报价是指交易成员向全市场发出的,同时表明其买入/卖出或融入/融出意向的报价。交易成员可就双向报价产品和资产支持证券发出双向报价。
双向报价产品是交易系统事先设定部分交易要素的标准化报价品种。
3.1.3.3 对话报价是指交易成员为达成交易,向特定系统用户发出的交易要素具体明确的报价,受价方可以直接确认成交。
3.1.4 格式化询价
格式化询价是指交易成员与对手方相互发送的一系列对话报价所组成的交易磋商过程。交易成员可在交易系统允许的轮次内询价。超过允许轮次而仍未确认成交的,格式化询价结束。
3.1.5 成交
3.1.5.1 交易成员通过格式化询价就交易要素达成一致后可向交易系统提交确认成交的请求。
3.1.5.2 请求确认成交的交易符合交易规则规定及其他风险控制指标的,交易系统予以确认成交。
3.2 点击成交交易方式
3.2.1 点击成交交易方式是指报价方发出具名或匿名的要约报价,受价方点击该报价后成交或由限价报价直接与之匹配成交的交易方式。
3.2.2点击成交交易方式下,最低交易量为券面总额100万元,交易量最小变动单位为券面总额10万元。
3.2.3 报价
3.2.3.1在点击成交交易方式下,报价方式包括做市报价(双边报价)和点击成交报价(单边报价)。
3.2.3.2做市报价是指报价方就某一券种同时报出买入和卖出价格及数量的报价。做市商和尝试做市机构可对其设定的做市券种进行双边报价。点击成交报价是指报价方就某一券种报出买入或卖出价格及数量的报价。
3.2.4 限价报价是指报价方发出的单边买入或卖出报价,该报价不向市场公开,可自动与符合成交条件的点击成交报价成交。
3.2.5 成交
3.2.5.1 点击成交
受价方应输入买入/卖出数量并选择结算方式,交易按报价方所报价格、在报价方设定的金额及结算方式范围内成交。
受价方输入的交易量小于等于点击成交剩余报价量的,按受价方输入量成交;受价方输入的交易量大于点击成交剩余报价量的,按点击成交剩余报价量成交。
3.2.5.2 限价报价成交
交易系统自动将限价报价与符合其报价条件的点击成交报价匹配成交,成交价格以点击成交报价价格为准。
限价报价量小于等于点击成交剩余报价量的,按限价报价量成交;限价报价量大于点击成交剩余报价量的,若限价报价方允许报价量拆分成交,则限价报价可与多个点击成交报价成交,直至限价报价量成交完毕,若限价报价方不允许报价量拆分成交,则交易不能达成。
3.3 成交单
3.3.1 成交单上载有交易双方就交易要素达成一致的约定和其他必要内容。
3.3.2 根据交易成员在交易系统中提交的成员资料,成交单自动显示交易双方的机构信息和账户信息。机构信息包括交易成员名称、法定代表人姓名、公司住所、达成交易的系统用户名及联系电话、传真;账户信息包括资金账户户名、资金开户行、资金帐号、支付系统行号、债券托管账户户名、债券托管机构、债券托管账号。
交易成员机构信息和账户信息发生变动的,应向交易中心提交变更说明材料(加盖公章)并同时向交易系统提交变更后的信息。交易中心将向交易成员公告变更信息。交易成员对其提交资料的真实性、准确性、合法性及完整性承担完全的法律责任。
3.4 成交修改或撤销