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中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的通知(2012)

  从事自营业务的交易会员或者客户,进行套期保值交易、套利交易、投机交易的不同客户号下的持仓应当合并计算;同一客户在不同会员处的持仓合并计算。
  第十六条 会员或者客户持仓达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的,应当于下一交易日收市前向交易所报告。
  客户未报告的,开户会员应当向交易所报告。客户在多个会员处开户的,由交易所指定有关会员向交易所报送该客户应当报告的有关资料。交易所有权要求会员、客户再次报
  告或者补充报告。
  第十七条 达到交易所规定报告标准或者交易所要求报告的会员或者客户应当提供下列资料:
  (一) 《大户持仓报告表》(见附件),内容包括会员名称、会员号、客户名称和客户号、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用资金等;
  (二)资金来源说明;
  (三)法人客户的实际控制人资料;
  (四)开户资料及当日结算单据;
  (五)交易所要求提供的其他资料。
  第十八条 会员应当对客户提供的资料进行审核,并保证客户所提供资料的真实性和准确性。
  第十九条 交易所有权对会员或者客户提供的资料进行核查。

第六章 强行平仓制度

  第二十条 交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施。
  第二十一条 会员、客户出现下列情形之一的,交易所对其持仓实行强行平仓:
  (一)结算会员结算准备金余额小于零,且未能在第一节结束前补足;
  (二)客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准,且未能在第一节结束前平仓;
  (三)因违规、违约受到交易所强行平仓处理;
  (四)根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓;
  (五)交易所规定应当予以强行平仓的其他情形。
  第二十二条 需要强行平仓的头寸先由会员在第一节结束前执行,交易所另有规定的除外。会员未在规定时限内执行完毕的,由交易所强制执行。
  (一)会员执行
  因本办法第二十一条第(一)、(二)项情形强行平仓的,会员执行平仓的原则由会员自行确定,平仓结果应当符合交易所规定。
  (二)交易所执行
  1.因本办法第二十一条第(一)项情形强行平仓的:
  对需要强行平仓的头寸,由交易所按照上一交易日结算后合约总持仓量由大到小顺序,优先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约,再按照该会员该合约所有客户持仓比例分配。


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