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上海证券交易所关于发布《上海证券交易所交易型开放式指数基金管理公司运营风险管理业务指引》的通知


  第十六条 交易所交易基金申购赎回通过本所办理的,基金管理公司应当委托本所或本所指定的第三方发布定义文件。

  申购赎回不通过本所办理的,基金管理公司可以选择自行发布定义文件或委托第三方发布定义文件。

  基金管理公司委托第三方发布定义文件的,应当与第三方签订相关服务协议并报本所备案。

  第十七条 基金管理公司应该按照本所发布的最新技术接口中的相关规定进行数据互换。发现异常的,基金管理公司应当立即启动应急预案,并同时报告本所。

  第十八条 基金管理公司应当确保传送至本所交易系统和本所网站的定义文件内容一致,并对定义文件内容进行复查。复查中应当重点关注以下事项:

  (一)本所网站发布的“交易所交易基金公告申购赎回清单”栏目内容与传送给本所交易系统的定义文件的一致性;

  (二)已发布 “交易所交易基金公告申购赎回清单”中各参数设置的恰当性。

  复查中发现存在重大问题的,应当立即启动应急预案,并同时报告本所。

  第十九条 基金管理公司委托本所计算发布基金份额参考净值(以下简称“基金净值”)的,应当严格按照本所相关要求传送计算基金净值的定义文件。

  基金管理公司委托第三方计算基金净值后提交本所发布的,应当与第三方签订相关服务协议并经本所同意。第三方应当严格按照本所相关要求传送基金净值计算数据。

  第二十条 基金管理公司向基金净值计算机构(包括本所、基金管理公司、受委托第三方)发送定义文件或计算基金净值所需的数据文件的,应当经基金经理或基金经理助理确认。

第四章 实时风险监控

  第二十一条 基金管理公司应当在每个交易日开市后的前30分钟安排专人值守风险监控系统,实时监控交易所交易基金开市运行是否正常。其他交易时间内应当至少保证相关人员能收到风险监控系统自动发出的报警信息。

  第二十二条 基金管理公司应当建立具有自动报警功能的风险监控系统,实时监控交易所交易基金运作情况。实时监控中应当重点关注以下事项:


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