待处分证券价值上限＝MIN｛（违约交收金额-专用清偿账户内待处分证券价值-T日质押式融资回购净应付款），所有纳入净额结算的、以“货银对付”为交收原则的相关业务的净应付款｝如无其他规定，证券价值按T＋1日收盘价计算。
第二十九条 结算参与人发生重大资金交收违约的，本公司可采取以下措施：
（一）暂停办理该结算参与人基金份额买入交易的结算业务，并提请深圳证券交易所于次一交易日起限制其基金份额买入交易，直至取消该结算参与人的基金份额交易资格。违约结算参与人同时参与交易型基金申购及赎回结算业务的，本公司暂停办理该结算参与人基金份额申购的结算业务，并提请深圳证券交易所于次一交易日起暂停其基金份额申购业务。
对于合格境外机构投资者指定的结算参与人资金交收账户余额不足的，由深圳证券交易所进而通知相应的证券公司停止受理相关合格境外机构投资者的基金份额交易和申购委托。
（二）根据违约交收金额每日向结算参与人按与结算银行商定的金融同业活期存款利率收取垫付利息，并按违约交收金额的千分之一计收违约金。
（三）第二十八条所述的待处分证券价值不足的，继续扣划该结算参与人的自营证券，直至扣划的证券价值足以弥补资金交收违约。
（四）暂停该结算参与人办理其名下相关证券账户转托管的权限，并要求其暂停受理相关证券账户的转托管申报。
第三十条 T＋2日16：00前，结算参与人补足违约交收金额、利息和违约金的，本公司将扣划的证券从本公司专用清偿账户划拨至其证券交收账户，最终划拨至相应的证券账户。
日16：00，结算参与人仍未补足违约交收金额、利息和违约金的，本公司可从T＋3日起开始处臵待处分证券及其权益。处臵所得用于弥补违约交收金额、利息和违约金。不足部分，本公司将动用其交收履约保证金、结算互保金等，仍不足的，将继续追索；有剩余的，本公司划入结算参与人资金交收账户或证券交收账户，并根据结算参与人申报将剩余证券代为划拨至相应的证券账户。
第三十一条 结算参与人未能在本公司相关业务规则规定的交收时点足额履行证券交收义务的，构成结算参与人证券交收违约。
第三十二条 结算参与人发生证券交收违约的，本公司暂不交付其相应的应收资金，作为待处分资金转入本公司专用清偿资金账户，并有权采取以下措施：
（一）要求结算参与人及时补购未交付证券；
（二）动用待处分资金代为补购未交付证券。待处分资金不足的，本公司将动用其交收履约保证金、结算互保金等；仍不足的，本公司将继续追索。有剩余的，交付给结算参与人；
（三）按证券交收违约金额的千分之一收取证券交收违约金。
第三节 逐笔全额结算
第三十三条 T日收市后，本公司根据纳入逐笔全额结算的基金份额申购赎回数据，进行证券和资金清算，并将清算结果发送结算参与人和基金管理人。
第三十四条 基金份额申购赎回的最终交收时点为T日或T＋1日16：00。
第三十五条 最终交收时点，本公司逐笔检查投资者用于申购的深圳证券交易所上市组合证券及资金是否足额。证券和资金均足额的，本公司根据基金管理人的委托记增基金总份额，再将基金份额代为划拨至结算参与人的证券交收账户，并最终划拨至投资者的证券账户；同时将投资者用于申购的资金从结算参与人资金交收账户划拨至基金托管人的资金交收账户，将投资者用于申购的深圳证券交易所上市组合证券根据结算参与人的委托从投资者证券账户代为划拨到结算参与人证券交收账户，再划拨到基金托管人证券交收账户，并最终划拨到交易型基金的证券账户。
证券或资金不足额的，视为交收失败，本公司不办理相关证券和资金的交收。
第三十六条 最终交收时点，本公司逐笔检查投资者用于赎回的基金份额、交易型基金的证券账户内的深圳证券交易所上市组合证券及基金托管人的资金交收账户内可用资金是否足额。证券和资金均足额的，本公司将投资者用于赎回的基金份额根据结算参与人的委托从投资者证券账户代为划拨到结算参与人证券交收账户，再划拨到基金托管人证券交收账户后直接记减基金总份额；同时将资金从基金托管人的资金交收账户划拨至结算参与人资金交收账户，将深圳证券交易所上市组合证券从交易型基金的证券账户内划拨至结算参与人证券交收账户，并根据结算参与人的委托将其划拨至投资者证券账户。
证券或资金不足额的，视为交收失败，本公司不办理相关证券和资金的交收。
第三十七条 由于结算参与人或基金管理人原因导致交易型基金申购赎回交收失败的，本公司不承担相关法律责任。
第三十八条 交收完成后，本公司将交收结果发送结算参与人和基金管理人。
第四节 代收代付
第三十九条 本公司根据本细则的规定和基金管理人的委托，可提供代收代付服务。
第四十条 本公司根据基金管理人的委托和有效的申购、赎回数据，办理证券变更登记，并将结果发送结算参与人和基金管理人。
第四十一条 本公司通过相关结算参与人的资金交收账户办理资金的代收代付。
本公司根据基金管理人提供的资金清算数据，于交收日检查应付方结算参与人资金交收账户中的可用资金。相关可用资金足额的，则将应付资金从应付方资金交收账户划拨至应收方资金交收账户；相关可用资金不足的，资金划付失败。资金划付完毕后，本公司将划付结果通知结算参与人和基金管理人。
第四十二条 因资金不足导致的资金划付失败，由相关责任方协商解决后续处理事宜，本公司不承担相关法律责任。
第六章 场外实物申购赎回
第四十三条 场外实物申购赎回是指通过沪、深证券交易所以外的系统，以组合证券或其他非现金类资产办理交易型基金的申购、赎回。
