三、取得银行间外汇市场人民币对外汇期权交易资格和对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行，可以对客户办理期权组合业务。取得对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行分支机构，经其法人（外国商业银行分行视同为法人）授权后，可以对客户办理期权组合业务。
四、银行办理期权组合业务，应按照汇发[2011]8号文等有关规定，分别计量和管理组合中所有期权交易的Delta头寸。
五、银行办理期权组合业务，应遵照执行以下统计要求：
（一）银行应将期权组合业务中任一期权买方对期权的行权，视为客户远期结售汇履约，按照《
国家外汇管理局关于印发＜银行结售汇统计制度＞的通知》（汇发[2006]42号）的规定，纳入《银行结售汇统计月（旬）报表》的远期结售汇履约统计。
（二）银行应将期权组合业务中的所有期权交易，逐笔纳入《银行结售汇综合头寸日报表》和汇发[2011]8号文规定的统计报表。其中，汇发[2011]8号文附件2规定的《银行对客户人民币对外汇期权业务统计》，按照本通知附件的规定进行调整。
六、银行办理期权组合业务的客户范围、交易期限、期权费币种、反向平仓、交割方式等事项，按照汇发[2011]8号文的相关规定执行。
七、本通知自2011年12月1日起实施。
国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应即转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402385、68402313。
附件：银行对客户人民币对外汇期权业务统计
二〇一一年十一月八日
附件：（ 银行）对客户人民币对外汇期权业务统计
年 月 单位：万美元
| 本月
| 本年累计
|
1、外汇看涨期权签约面值
|
|
|
其中：3个月（含）以下
|
|
|
3个月以上至6个月（含）以下
|
|
|
6个月以上至1年（含）以下
|
|
|
1年以上
|
|
|
2、外汇看跌期权签约面值
|
|
|
其中：3个月（含）以下
|
|
|
3个月以上至6个月（含）以下
|
|
|
6个月以上至1年（含）以下
|
|
|
1年以上
|
|
|
3、到期执行外汇看涨期权面值
|
|
|
4、到期执行外汇看跌期权面值
|
|
|
5、到期未执行外汇看涨期权面值
|
|
|
6、到期未执行外汇看跌期权面值
|
|
|
7、外汇看涨期权反向平仓面值
|
|
|
8、外汇看跌期权反向平仓面值
|
|
|
9、未到期外汇看涨期权面值
|
|
|
10、未到期外汇看跌期权面值
|
|
|
11、外汇看跌风险逆转期权组合业务签约面值
|
|
|
12、外汇看涨风险逆转期权组合业务签约面值
|
|
|
13、外汇看跌风险逆转期权组合业务反向平仓面值
|
|
|
14、外汇看涨风险逆转期权组合业务反向平仓面值
|
|
|
