B．上海分公司结算数据接口
jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）
qtsl（证券其他数量对账文件）
zqbdXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）
zqyeXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）
C.深圳分公司结算数据接口
SJSGF.DBF股份结算信息库
SJSDZ.DBF股份结算对账库
SJSMX2.DBF清算明细库
SJSJG.DBF交收明细结果库
SJSQS.DBF资金清算库
SJSZJ.DBF资金结算信息库
D．管理人结算数据接口
GLRQS.DBF管理人清算信息库（管理人用）
XXXgpyyyymmdd.DBF网下股票认购
六、测试内容安排
（一）测试准备
11月25日至26日，各参与人提前与深圳证券通信有限公司联系，事先做好网络连通性配置和FDEP的配置工作。
11月26日，各参测试单位互相发送测试消息，确认通讯链路通畅。同时，各参测单位建立测试账户，完成系统数据初始化。
本次测试每一天就进行一日的申报，没有进行压缩，相关时点见下表，参与人注意各个测试环节的截止时点。
（二）重点测试业务安排
1. 认购业务
下表包含了券商、基金管理人和本公司在认购业务测试过程（基金代码：159953）中的数据交换内容和时点。
时间
| 参与方
| 内容
|
11月29日16：00前
| 券商
嘉实基金
| 办理网下股票认购业务，将当日申请发送给管理人（如无申请应发送空文件）
|
11月30日
（L日）
16：00前
| 券商
嘉实基金
| 发起网下股票认购业务，将当日申请发送给管理人（如无申请应发送空文件）
|
12月1日
（L＋1日）
| 嘉实基金
中国结算
券商
| 管理人向中登结算总部发送初步确认的股票认购数据，总部通知上海分公司将认购的上海股票冻结，通知深圳分公司将认购的深圳股票划入认购专户，券商16：00后通过上海、深圳接受确认结果
|
12月6日
（L＋4日）
| 嘉实基金
中国结算
券商
| 管理人确认最终认购的股票数量，中国结算上海分公司将解冻股票并过户入ETF证券账户，深圳分公司将认购专户股票过户入ETF证券账户，券商16：00后通过上海、深圳接收过户确认结果
|
12月8日
（L＋6日）
| 嘉实基金
中国结算
券商
| 管理人计算认购份额，中国结算深圳分公司根据管理人结果完成投资者ETF的份额登记，券商16：00后通过深圳接收份额登记数据
|
2. 开放期业务
下表包含了券商、基金管理人和本公司在基金开放期业务（基金代码：159952）测试过程中的数据交换内容和时点。
模拟时点
| 代理人（券商）
| 中国结算总部
| 中国结算
上海和深圳分公司
| 基金管理人
|
T日
8：30～9：00
| | | | 通过FDEP文件传输系统发送T日PCF文件给中国结算总部实时系统。
|
T日9：30
| 通过FDEP文件传输系统接收PCF文件。
| 通过FDEP文件传输系统发送PCF文件。
| | |
T日
9：30～11：30
| 通过FDEP消息传输系统发送申购赎回消息指令。
| 通过FDEP消息传输系统返回预确认结果。
| | 将T-1日申请的确认数据发送给总部
|
T日
14：00前
| | 生成T日基金盘后交易申请汇总文件，发送给中国结算上海和深圳分公司。
| | 将资金清算文件发送给中国结算深圳分公司
|
| T日16：00
|
§通过FDEP文件传输系统接收盘后业务系统的当日回报文件
| §接收上海和深圳分公司T日基金业务处理结果并进行处理
§将基金盘后业务T日回报文件通过FDEP文件传输系统发送给代理人（券商）。
|
§处理总部基金盘后业务数据，并返回处理结果给总部
§深圳分公司通过独立测试系统向券商发送股份、清算和资金数据（包括SJSGF.DBF、SJSDZ.DBF、SJSMX2.DBF、SJSJG.DBF、SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF）
上海分公司通过仿真测试环境的PROP系统向券商发送结算数据（包括jsmxXXXXX.mdd、Qtsl、zqbdXXXXX.mdd、zqyeXXXXX.mdd）
| §将基金盘后业务T日回报和待确认文件通过FDEP文件传输系统发送给管理人。
|
对开放期业务，券商每日测试业务要求如下：
实际日期
| 工作日
| 测试业务
| 测试要求
| 备注
|
11月29日
| T
| 申购、赎回、二级市场交易
| 发起申购、赎回等业务
| PCF：正常传输、个别股票虚拟停牌（必须现金替代）
中证指数公司首次公布IOPV
|
11月30日
| T＋1
| 申购、赎回、二级市场交易
| 发起申购、赎回等业务，其中申购业务不少于两笔
| PCF：必须替代、可替代、不替代
|
12月1日
| T＋2
| 申购、赎回、二级市场交易
| 发起申购、赎回等业务，选取两只可现金替代的股票，其中一半股票现金替代，一半用股票实物
| PCF：调整成份股、基金分红、成份股权益行为
对于T＋1日的申购申请，会模拟单边过户失败，为发起冲帐业务做准备。
|
12月2日
| T＋3
| 申购、赎回、二级市场交易、冲账
| 根据前日单边过户失败业务，发起冲账
申购边界测试：故意输错一些数据，例如现金替代金额、成份股数量等
| 测试券商申赎的有效性检查
|
代收代付
| 个别券商交收违约，代收代付交收失败
| 测试券商及基金管理公司交收失败的后续处理流程
|
12月3日
| T＋4
| 申购、赎回、二级市场交易
| 提交申购、赎回等业务，选取两只可现金替代的股票，完全现金替代；
指数样本调整；
| |
12月6日
| T＋5
| 停止申购、赎回
| | |
12月7日
| T＋6
| 停止申购、赎回
| | |
代收代付
| 个别基金公司交收违约，代收代付交收失败
| 测试券商及基金管理公司交收失败的后续处理流程
|
12月8日
| T＋7
| 停止申购、赎回
| | |
12月9日
| T＋8
| 停止申购、赎回
| | |
12月10日
| T＋9
| 停止申购、赎回
| | |
