中国证券登记结算有限责任公司关于进行深圳市场跨市场ETF第二次全网仿真测试的通知
开放式基金各场内业务参与人 ：
为确保深圳市场跨市场ETF业务平稳推出，定于2010年11月29日到12月10日，组织深圳市场跨市场ETF第二次全网仿真测试，《深圳市场跨市场ETF第二次全网仿真测试方案》（详见附件）已制定完成。
与以往各类全网仿真测试不同，本次测试在工作日进行。
请各参与人根据上述测试方案，做好相关准备工作。
附件：深圳市场跨市场ETF第二次全网仿真测试方案
二○一○年十一月十七日
附件：
深圳市场跨市场ETF第二次全网仿真测试方案
深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司
二○一○年十一月
目 录
一、测试目的
二、参测单位
三、定义和术语
四、涉及技术系统
五、测试情况说明
（一）测试业务
（二）测试数据接口安排
六、测试内容安排
（一）测试准备
（二）重点测试业务安排
七、测试数据准备
八、测试检查要点
九、测试注意事项
附件1 测试申请表
附件2 返回代码表
附件3 ETF成分股清单
附件4 深圳证券市场独立测试系统接入介绍
附件5 测试报告
一、测试目的
深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司跨市场ETF申购赎回业务系统开发完成，并且已经完成了第一次仿真测试。为了保证该业务系统顺利上线并投入使用，特安排第二次全网仿真测试，增加了参测单位及参测内容，以验证各参与方技术系统的正确性。
在本次测试的时间段内，深圳分公司ETF代收代付测试同步进行，特别提醒注意，具体内容请参见《深圳市场ETF代收代付仿真测试方案》。
二、参测单位
1. 深圳证券交易所
2. 中国证券登记结算有限责任公司总部（简称中国结算总部）
3. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）
4. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）
5. 深圳证券通信有限公司（简称“深证通”）
6. 中证指数公司
7. 具有基金代销资格的券商
8. 嘉实基金公司及直销
三、定义和术语
FDEP：即深证通金融数据交换平台，它包括FDEP消息传输系统和FDEP文件传输系统两个组成部分，其中FDEP文件传输系统旧称“深证通文件交换平台”。
四、涉及技术系统
1. 中国结算基金业务系统（也称“基金盘后业务系统”）；
2. 深证通金融数据交换平台（FDEP）：包括消息传输系统和文件传输系统；
3. 深圳证券交易所交易独立测试系统，具体接入介绍请参见附件4。
4. 中国结算深圳分公司独立测试系统（含独立测试D-COM系统）；
5. 中国结算上海分公司独立测试系统（含仿真测试环境的PROP系统）；
以上系统都是测试系统
五、测试情况说明
本次测试在2010-11-29日至2010-12-10日进行。对于所有周边接口，参考先前发布的跨市场ETF数据接口规范。
本次测试中使用的FDEP环境，是FDEP测试环境（具体加入参数配置请咨询深证通相关人员）。
在FDEP测试环境中，中国结算总部的消息传输APP（应用）ID 为jjph02，UserID为R_BEIJING02，文件传输小站号为R_BEIJING02。
嘉实基金的消息传输UserID为F_JIASHI01，文件传输小站号为F_JIASHI01。
需要参加测试的单位，注意以上参数配置
（一）测试业务
1. 跨市场ETF认购业务：
基金代码：159953 基金简称：认购测试
本次仅测试网下股票认购业务，认购日期：11月29日至11月30日，认购期为2天。认购末日由券商将认购数据（销售人代码＋gpyyyymmdd.dbf）发给嘉实基金。网下股票认购成份股清单参见附件3。
认购股票过户、份额登记数据由上海、深圳分公司各自下发。
2. 跨市场ETF开放期业务：
基金代码：159952 基金简称：嘉实300
a.实物申购（082），实物赎回（084）
b.冲账业务（089）；
（以上涉及基金份额初始数据以本测试方案中第“七 测试数据准备”的规定为准）
券商日间在规定时间内将日间业务报送给中国结算总部（通过深证通FDEP消息传输系统），总部返回预确认结果。T日日终统一由上海和深圳分公司作份额锁定，并发送股份结算数据给参测券商，同时总部向券商发送失败交易回报数据。
T＋1日，经管理人确认后，总部T＋1日日终统一发送过户指令，由上海和深圳分公司作份额及股份过户的解锁和过户，并发送股份结算数据给参测券商。同时，总部向券商发送回报数据。
同时，进行相关的代收代付的资金清算及交收。其中，现金替代、现金差额T＋1日清算、T＋2日交收；现金替代多退少补款T＋4日清算、T＋5日交收。清算日，管理人将清算数据发送给中国结算深圳分公司，深圳分公司再转发给各参与人。交收日16：00，中国结算深圳分公司将交收结果文件发送给各参与人。
c.二级市场交易
详细安排见《深圳市场ETF代收代付仿真测试方案》。此外，每日中证指数公司通过深圳交易所发布IOPV。
（二）测试数据接口安排
A.总部盘后业务系统文件数据接口：
数据文件
| 发送方
| 接收方
| 文件名
| 说明
|
PCF文件
| 管理人
| TA
| SCD_GG_98_yyyymmdd_PF.DBF
| 通过FDEP文件传输系统接收
|
PCF文件
| TA
| 代理人
| SCD_98_XXX_yyyymmdd_PF.DBF
|
交易回报
| TA
| 代理人
| SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF
|
基金待确认
| TA
| 管理人
| SCD_98_GG_yyyymmdd_DQ.DBF
|
基金确认
| 管理人
| TA
| SCD_GG_98_yyyymmdd_QR.DBF
|
管理人回报
| TA
| 管理人
| SCD_98_GG_yyyymmdd_HB.DBF
|
