填报人 ： 填报人电话： 复核人：
填报日期： 年 月 日
说明：填报金额统一折算为美元，折算率以各机构月末的内部折算率为准。
表四：外汇证券投资明细表（自营）
（ 年 月末）
填报机构名称（盖章）：
单位：万美元（上标1）
| 项目 | 本期余额 | 备注 |
| 证券投资类型细分 | | |
| 债务类证券2 | | |
| 短期票据及债券3 | | |
| 其中：政府类 | | |
| 机构类 | | |
| 其中：房贷抵押证券 | | |
| 公司类 | | |
| 其中：资产证券化产品 | | |
| 长期债券4 | | |
| 其中：政府类 | | |
| 机构类 | | |
| 其中：房贷抵押证券 | | |
| 公司类 | | |
| 其中：资产证券化产品 | | |
| 股本类证券 | | |
| 优先股 | | |
| 普通股 | | |
| 股票类基金 | | |
| 其它 | | |
| 合计 | | |
| 债务类证券信用评级细分5 | | |
| AAA级 | | |
| AA级（含AA＋、AA、AA-） | | |
| A（含A＋、A、A-） | | |
| BBB级（含BBB＋、BBB、BBB-） | | |
| BBB级以下 | | |
| 评级不可获取 | | |
| 合计 | | |
填报人： 填报人电话： 复核人：
填报日期： 年 月 日
"说明：
1.填报金额统一折算为美元，折算率以各机构月末的内部折算率为准。
2.债券分类中，政府类是指政府发行的国债，通常由一国财政部发行；机构类是指政府机构、国际组织、地方政府发行的债券及政府机构担保的房贷抵押证券；公司类是指公司类实体发行的债券，含非政府机构发行的资产证券化产品。
3.短期票据及债券包含短期票据及原始期限在1年内的债券。
4.长期债券是指原始期限在1年以上的债券。
5.信用评级可采用标普、惠誉、穆迪等三家评级公司中任何一家评级。本统计报表采用标普评级符号作为标识，三家机构的评级符号对照表参见填报说明。各家评级不一致时，对于仅有两家评级结果适用较低水平，对于三家评级结果适用中间水平。"
表五：境外衍生金融资产持有情况表（自营）
（ 年 月末）
填报机构名称（盖章）：
单位：万美元（上标1）
| 项 目 | 名义价值3 | 重估价值4 | 重估损益 | 备注 |
| 外汇衍生金融产品 | | | | |
| 外汇远期及掉期 | | | | |
| 外汇期权及期货 | | | | |
| 其它汇率结构化产品 | | | | |
| 利率衍生金融产品 | | | | |
| 利率互换合同 | | | | |
| 利率远期及期货 | | | | |
| 利率期权 | | | | |
| 其它利率结构化产品 | | | | |
| 信用衍生产品（CDS、CDO等） | | | | |
| 权益性衍生金融产品2 | | | | |
| 商品衍生产品 | | | | |
| 其它 | | | | |
| 合计 | | | | |
