问：总体看，
《核心指标》有哪些特点？
答：一是与《资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》相比，在指标及标杆选择上有重大完善。新增了核心负债依存度、流动性缺口率、外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度、操作风险损失率以及所有迁徙类指标等13个指标，修改了授信集中度、授信关联度、不良资产率、不良贷款率、资本充足率、核心资本充足率6个指标，并根据银行业改革成果和进度调整了部分指标值。二是体现了风险监管的内在逻辑。首先衡量风险水平，然后分析风险迁徙，最后评估银行的风险抵御能力。三是覆盖了商业银行的主要风险领域和风险点。既覆盖了信贷资产风险，也覆盖了非信贷资产风险；既反映了流动性风险和信用风险，也反映了市场和操作风险；既反映了各类风险的总体水平，又反映了风险结构与波动性。四是引入“风险迁徙”概念，反映了风险的动态变化。从技术层面看，这种技术以五级分类为基础，同时又弥补了五级分类只能衡量风险静态水平的不足；从应用价值看，这类指标不仅可用于风险水平的评价，也用于对风险变化的预警。此外，
《核心指标》还体现了对风险的抵御能力及两道防线，并兼顾操作性和前瞻性。
问：
《核心指标》指标值的确定依据有哪些？
答：指标值的确定依据包括三个方面：一是现行法律法规和部门规章，根据《
商业银行法》、《
商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等确定了流动性比率、不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度、成本收入比等指标值；二是国际同业标准，参考英国、韩国等国家的监管标准，确定了流动性缺口率、累计外汇敞口头寸比例以及资产损失准备充足率等指标值；三是实际测试结果，根据对国有商业银行和股份制商业银行的测试结果，确定了核心负债依存度等指标值。
问：下一步有哪些相关的工作安排？
答：我们将及时组织银监会系统和商业银行的培训，同时跟踪试行情况，总结需要修改的指标和指标值，待进一步完善后于2007年正式施行。
