合规风险是商业银行面临的主要风险之一，它与银行面临的其他风险，如法律风险、操作风险存在交叉重叠，有加以区分的必要。
1、合规风险与法律风险
法律风险是指企业在经营过程中因自身经营行为的不规范或者外部法律环境发生重大变化而造成的不利法律后果的可能性。通俗来讲，法律风险就是基于法律的原因可能发生的危险及其他不良后果，即在法律上是不安全的。法律风险通常包括以下三方面：一是法律环境因素，包括立法不完备、执法不公正等；二是市场主体自身法律意识淡薄，在经营活动中不考虑法律不考虑法律因素等；三是交易相对方的失信、违约或欺诈等。
法律有广义和狭义之分。广义的法律是指
宪法、全国人大及其常务委员会制定的法律、国务院制定的行政法规、地方制定的地方性法规和规章；狭义的法律是指
宪法和全国人大及其常务委员会制定的法律。可见广义的法律和外法是一致的，狭义的法律仅仅是外法的一部分。但通常谈及法律，都是指狭义的法律，我国《
立法法》也明文规定部门规章、部委规章和地方规章对于法院只具有参照适用的效力。因此从这个角度来看，合规范畴要大于法律，合规风险也就相应地大于法律风险。但不能据此认为，合规风险与法律风险之间存在着包含与被包含的关系，因为两者的风险内容不同。合规风险突出表现在监管机关的行政处罚、重大财产损失和声誉损失，而法律风险则侧重于银行对客户民事赔偿责任的承担。
合规风险和法律风险有时会同时发生，比如银行与客户约定的利率超出了人民银行规定的基准利率幅度，则将会面临监管机关的处罚和客户的起诉。但两者有时也会发生分离，比如银行的违规经营被媒体曝光，银行的声誉将面临重大损失，这显然属于合规风险，但其与法律风险无关。需要说明的是，合规风险与法律风险往往不是泾渭分明的，实践中真正把两者区分开较为困难，但有一定是明确的，即合规风险侧重于行政责任和道德责任的承担，而法律风险则侧重于民事责任的承担，行政责任和刑事责任对银行来讲直接损失较小。
2、合规风险与操作风险
根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是指由不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险。操作风险与合规风险的主要区别是两者的诱发因素不同：前者是由人的因素、流程、系统、外部事件导致；而后者则是因违反合规文件规定而可能招致监管处罚、声誉损失以及重大财产损失等。操作风险包含的情形多种多样，而合规风险则表现单一，即都是由人的不安分因素导致的。
此外，操作风险与合规风险也存在交叉。操作风险可能最终导致合规风险出现，合规风险的源头实际就是操作风险。
