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强调单一风险的度量 更注重银行内控方法，监管者外部评估和市场自律约束的协调统一
以不变应万变（one size fits all） 更具灵活性，提供了多种策略和激励性措施以实现有效的风险管理
宽泛粗略的框架性规定 更具市场敏感性的制度性安排
资料来源：Secretariat of the Basle Committee , the New Basle Capital Accord: an Explanatory Note, January 2001.
新资本协议并非对旧资本协议的简单否定，而是一种审时度势的扬弃和更新。新资本协议强调了现代跨国银行监管的三大支柱（three pillars）：最低资本要求、监管者外部评估和市场约束。其中的第一支柱――最低资本要求中，就全面继承了旧资本协议关于资本构成、资本充足率计算的规定。但与旧资本协议相比，新资本协议除了更精细、更全面地评估银行信用风险、市场风险及操作风险等各种因素外，提出了比旧资本协议更复杂、更具风险敏感性的框架、原则和方法。
支柱一――最低资本要求（Minimum Capital Requirement）
新资本框架保留了旧资本协议关于资本构成定义和资本充足率8%的规定，为了适应银行集团的发展，新资本协议要求将新资本要求拓展适用于银行集团中的银行持股公司。与既往的资本充足率计算公式不同，新资本协议以明确的信用风险、市场风险和操作风险取代传统计算公式中笼统的“风险资产”的概念，其具体公式为资本充足比率（8%）＝总资本/（信用风险＋市场风险＋操作风险）。对于三大风险，新资本协议是如此定义的：信用风险是指债务人或交易相对方的违约行为所可能招致损失的风险；市场风险是指当市场价格出现不利波动时，银行因交易条件变化所可能招致损失的风险；操作风险是指由不完善或失效的内部程序、人员、系统或外部条件所造成直接或间接损失的风险。较之旧资本协议专注于单一信用风险的狭隘作法，新资本协议拓宽了监管视野，将市场风险和操作风险也纳入了风险资产的计算范畴，从而使资本充足率的估算更具风险敏感性，更能反映银行资产所面临的真实风险状况。
在具体风险的度量方法上，新资本协议也对旧资本协议的方法作了完善和发展。除了沿用区分不同类型资产风险权重的标准法（Standard Approach）外，还提出了两种基于银行内部自测的评级方法――基础内部评级法（Foundation Internal Rating Based Approach）和高级内部评级法（Advanced Internal Rating Based Approach）。具体而言，旧资本协议新旧资本协议在资产风险权重的度量上存在以下区别：
(1)与旧资本协议相对僵化的风险指数系统不同，新资本协议以权威外部评级机构（如Moody公司）对银行整体的评估结果作为确定银行资产风险权重的重要依据，由于权威评级机构的评级是根据银行经营状况而不断变化的，并且也充分考虑了银行资产证券化的因素，因此新资本协议的方法具有较大的灵活性和风险敏感性，也有效抑制了银行通过资产证券化逃避资本要求；
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